Сравнение WELX.DE с SCHG
WELX.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WELX.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELX.DE returned 22.10%/yr vs 20.37%/yr for SCHG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELX.DE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WELX.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELX.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELX.DE показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.84%.
WELX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 4.06%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам WELX.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELX.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.06% | 16.08% | 35.06% | 46.63% | -12.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.84% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -14.09% |
Correlation
The correlation between WELX.DE and SCHG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELX.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELX.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WELX.DE
SCHG
Сравнение WELX.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELX.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.11 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELX.DE и SCHG
Максимальная просадка WELX.DE за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELX.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELX.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -31.88% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.64% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -28.18% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.86% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.21% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.50% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELX.DE и SCHG
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что WELX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELX.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.16% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.89% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.39% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 22.05% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.90% | -3.20% |
Сравнение комиссий WELX.DE и SCHG
WELX.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELX.DE и SCHG
WELX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
WELX.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELX.DE and SCHG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for WELX.DE.
WELX.DE is categorized as Communications Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. WELX.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for WELX.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для WELX.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор