Сравнение WELV.DE с XDWI.DE
WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 18.27%/yr for XDWI.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELV.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELV.DE и XDWI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELV.DE показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%.
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам WELV.DE и XDWI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | -3.39% |
Correlation
The correlation between WELV.DE and XDWI.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between WELV.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELV.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск
WELV.DE
XDWI.DE
Сравнение WELV.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELV.DE | XDWI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.10 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 7.51 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELV.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WELV.DE и XDWI.DE
Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и XDWI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELV.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.10% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.28% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -19.09% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.98% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.30% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.60% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELV.DE и XDWI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WELV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELV.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.96% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 11.67% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.44% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.31% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.78% | +0.21% |
Сравнение комиссий WELV.DE и XDWI.DE
WELV.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELV.DE и XDWI.DE
Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELV.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.
WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELV.DE and 0.25% for XDWI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и XDWI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор