PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELV.DE с LCHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELV.DE с LCHM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 10.80%/yr vs 8.30%/yr for LCHM.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELV.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LCHM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELV.DE и LCHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELV.DE показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у LCHM.DE с доходностью 15.64%.

WELV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
4.46%
С начала года
11.59%
1 год
28.14%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCHM.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.74%
6 месяцев
10.35%
С начала года
15.64%
1 год
30.14%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELV.DE и LCHM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		11.59%14.77%-0.45%10.45%5.00%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		15.64%13.24%-9.83%16.21%5.97%

Correlation

The correlation between WELV.DE and LCHM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between WELV.DE and LCHM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELV.DE:
WELV.DE с JEDI.DEWELV.DE с XU61.DEWELV.DE с XUIN.DEWELV.DE с E6BR.DEWELV.DE с EXV6.DEWELV.DE с DXSL.DEWELV.DE с DXSC.DE
Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE

Доходность на риск

WELV.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELV.DE
Ранг доходности на риск WELV.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELV.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELV.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELV.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELV.DELCHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.63

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.23

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

8.14

-0.89

WELV.DE vs. LCHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELV.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCHM.DE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELV.DE и LCHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELV.DE и LCHM.DE

Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки LCHM.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и LCHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELV.DELCHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-31.17%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-13.34%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-24.12%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.56%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.26%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WELV.DE и LCHM.DE

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) имеют волатильность 6.02% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELV.DELCHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

15.78%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.46%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.89%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.13%

-2.88%

Сравнение комиссий WELV.DE и LCHM.DE

WELV.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LCHM.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELV.DE и LCHM.DE

Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как LCHM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.49%1.77%2.71%0.31%

Часто задаваемые вопросы

WELV.DE and LCHM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LCHM.DE.

WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. Their fees differ too: 0.18% for WELV.DE and 0.30% for LCHM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и LCHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор