PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с IVAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с IVAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while IVAI.DE tracks the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, WELU.DE returned 43.16% vs 71.74% for IVAI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for IVAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и IVAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у IVAI.DE с доходностью 38.56%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и IVAI.DE

2026 (YTD)20252024
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%3.26%
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%

Correlation

The correlation between WELU.DE and IVAI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between WELU.DE and IVAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XUTC.DEWELU.DE с XDWT.L
Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с D500.DE

Доходность на риск

WELU.DE vs. IVAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c IVAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEIVAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.84

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.09

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.91

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. IVAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAI.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и IVAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEIVAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и IVAI.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки IVAI.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и IVAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEIVAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-34.16%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-23.74%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.53%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-11.30%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

12.45%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и IVAI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) составляет 6.70%, в то время как у Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEIVAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

11.14%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

20.25%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

35.34%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

36.39%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

36.39%

-14.11%

Сравнение комиссий WELU.DE и IVAI.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и IVAI.DE

Ни WELU.DE, ни IVAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and IVAI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.35% for IVAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и IVAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор