PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELU.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs 21.99%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-0.36%

Correlation

The correlation between WELU.DE and GOAI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between WELU.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

WELU.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.16

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.27

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.82

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.82

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-34.25%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-14.45%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-28.67%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.69%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.17%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

5.37%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и GOAI.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеют волатильность 6.70% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.95%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.95%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

19.64%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

20.21%

+2.07%

Сравнение комиссий WELU.DE и GOAI.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и GOAI.DE

Ни WELU.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

WELU.DE is categorized as Technology Equities, while GOAI.DE is Robotics. WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор