Сравнение WELR.DE с XWTS.DE
WELR.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist) and XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds - WELR.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services while XWTS.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELR.DE returned 21.51%/yr vs 23.40%/yr for XWTS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WELR.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELR.DE и XWTS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELR.DE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XWTS.DE с доходностью 4.97%.
WELR.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWTS.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам WELR.DE и XWTS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 3.18% | 15.85% | 35.02% | 46.75% | -6.91% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.97% | 14.73% | 42.15% | 42.40% | -9.11% |
Correlation
The correlation between WELR.DE and XWTS.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between WELR.DE and XWTS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELR.DE vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск
WELR.DE
XWTS.DE
Сравнение WELR.DE c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELR.DE | XWTS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.43 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.13 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELR.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.63 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок WELR.DE и XWTS.DE
Максимальная просадка WELR.DE за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки XWTS.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELR.DE и XWTS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELR.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -36.66% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -9.17% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -23.94% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.18% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -8.67% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.45% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELR.DE и XWTS.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WELR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELR.DE | XWTS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.84% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 9.72% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.91% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.16% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.73% | +0.53% |
Сравнение комиссий WELR.DE и XWTS.DE
WELR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWTS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELR.DE и XWTS.DE
Дивидендная доходность WELR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как XWTS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.34% |
XWTS.DE Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WELR.DE and XWTS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WELR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.
WELR.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELR.DE and 0.25% for XWTS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELR.DE и XWTS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор