PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с WELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с WELG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Health & Biotech Equities funds from Amundi - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 4.21%/yr for WELG.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for WELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и WELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -0.43%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.41%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.00%
1 год
13.16%
3 года*
4.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и WELG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		-0.43%1.26%7.51%1.94%2.40%

Correlation

The correlation between WELP.DE and WELG.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.19

The correlation between WELP.DE and WELG.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с WELG.DE:
WELG.DE с CBUF.DEWELG.DE с WH2E.DEWELG.DE с LYPE.DEWELG.DE с DDOC.DEWELG.DE с XDG3.DEWELG.DE с XDWH.LWELG.DE с CIB0.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DEWELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.88

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.43

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.06

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

2.45

+6.12

WELP.DE vs. WELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WELG.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и WELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и WELG.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке WELG.DE в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и WELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEWELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-23.11%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.38%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.11%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-9.21%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.21%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.37%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и WELG.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEWELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.30%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

10.69%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.82%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.63%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

13.63%

+6.44%

Сравнение комиссий WELP.DE и WELG.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WELG.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и WELG.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности WELG.DE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.50%1.36%0.92%0.17%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and WELG.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELG.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELG.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.18% for WELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и WELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор