Сравнение WELP.DE с LYBK.DE
WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 45.91%/yr for LYBK.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELP.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 22.70% |
Correlation
The correlation between WELP.DE and LYBK.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between WELP.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
WELP.DE
LYBK.DE
Сравнение WELP.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.41 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 7.56 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.72 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -62.22% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -17.12% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -19.90% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -1.83% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -19.62% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.47% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.DE и LYBK.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.84% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 19.19% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 23.95% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 25.45% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 28.55% | -8.94% |
Сравнение комиссий WELP.DE и LYBK.DE
WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
WELP.DE is categorized as Energy Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор