PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.78%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%-4.10%

Correlation

The correlation between WELN.DE and S0LR.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between WELN.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.02

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.57

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

8.71

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

21.79

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S0LR.DE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.02

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.12

+0.72

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-73.43%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.75%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-64.81%

+41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-32.82%

+27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-39.70%

+31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.71%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

12.56%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

23.50%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

33.92%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

36.23%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

36.23%

-16.33%

Сравнение комиссий WELN.DE и S0LR.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и S0LR.DE

Ни WELN.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELN.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор