Сравнение WELL.DE с XNGI.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и XNGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNGI.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и XNGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.43% | 7.77% | 43.41% | 52.53% | -4.37% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and XNGI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between WELL.DE and XNGI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
XNGI.DE
Сравнение WELL.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | XNGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.60 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.10 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.66 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и XNGI.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и XNGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -27.91% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -18.97% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -27.91% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.91% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.21% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 7.40% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и XNGI.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.48% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.40% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 18.27% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 20.70% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 20.70% | +1.50% |
Сравнение комиссий WELL.DE и XNGI.DE
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и XNGI.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELL.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.
WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.30% for XNGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и XNGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор