PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELL.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 25.27%/yr vs 30.51%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 24.31%.

WELL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
17.51%
С начала года
17.95%
1 год
28.99%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		17.95%9.77%38.81%57.34%-8.30%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-9.16%

Correlation

The correlation between WELL.DE and XAIX.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between WELL.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с KFTK.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

WELL.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELL.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.28

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.09

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

7.75

-3.39

WELL.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.08%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.22%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-27.61%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-12.22%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.61%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.88%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 5.93%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.90%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

19.36%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

23.10%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.30%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

21.93%

+0.47%

Сравнение комиссий WELL.DE и XAIX.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и XAIX.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELL.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор