Сравнение WELL.DE с UIC2.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and UIC2.DE (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while UIC2.DE tracks the Solactive China Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 8.94%/yr for UIC2.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for UIC2.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и UIC2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у UIC2.DE с доходностью -6.51%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIC2.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и UIC2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.51% | 25.73% | 19.00% | -13.83% | 8.31% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and UIC2.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. UIC2.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
UIC2.DE
Сравнение WELL.DE c UIC2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | UIC2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.02 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.04 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | UIC2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.02 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.24 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и UIC2.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки UIC2.DE в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и UIC2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | UIC2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -63.35% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -30.64% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -30.66% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -39.60% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -42.07% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 18.47% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и UIC2.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 6.79%, в то время как у UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIC2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | UIC2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.04% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 17.36% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 33.06% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 37.72% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 37.40% | -15.20% |
Сравнение комиссий WELL.DE и UIC2.DE
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UIC2.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и UIC2.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UIC2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
WELL.DE and UIC2.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for UIC2.DE.
WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while UIC2.DE tracks Solactive China Technology. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.47% for UIC2.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и UIC2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор