PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с IVAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с IVAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while IVAI.DE tracks the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, WELL.DE returned 43.11% vs 71.74% for IVAI.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for IVAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и IVAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у IVAI.DE с доходностью 38.56%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и IVAI.DE

2026 (YTD)20252024
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%3.26%
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%

Correlation

The correlation between WELL.DE and IVAI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between WELL.DE and IVAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с D500.DE

Доходность на риск

WELL.DE vs. IVAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c IVAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DEIVAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.08

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.84

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.09

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

5.91

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. IVAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAI.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и IVAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DEIVAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и IVAI.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки IVAI.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и IVAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DEIVAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-34.16%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-23.74%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.53%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-11.30%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

12.45%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и IVAI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 6.79%, в то время как у Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DEIVAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

11.14%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

20.25%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

35.34%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

36.39%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

36.39%

-14.19%

Сравнение комиссий WELL.DE и IVAI.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и IVAI.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IVAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

WELL.DE and IVAI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.35% for IVAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и IVAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор