PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELK.DE с WELX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELK.DE с WELX.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and WELX.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - WELK.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while WELX.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELK.DE returned 24.36%/yr vs 21.01%/yr for WELX.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELK.DE и WELX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELK.DE показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у WELX.DE с доходностью -0.77%.

WELK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.44%
1 год
21.74%
3 года*
24.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.08%
1 год
15.14%
3 года*
21.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELK.DE и WELX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		7.63%17.19%33.74%12.60%0.80%
WELX.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.77%16.08%35.06%46.63%-12.65%

Correlation

The correlation between WELK.DE and WELX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE
Часто сравнивают с WELX.DE:
WELX.DE с WTEL.LWELX.DE с WELR.DEWELX.DE с IU5C.DEWELX.DE с XWTS.DEWELX.DE с XUCM.DEWELX.DE с SPMOWELX.DE с XLC

Доходность на риск

WELK.DE vs. WELX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WELX.DE
Ранг доходности на риск WELX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELX.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELX.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELX.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELK.DE c WELX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELK.DEWELX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.93

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.38

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.01

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

3.02

+4.21

WELK.DE vs. WELX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELK.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа WELX.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELK.DE и WELX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELK.DE и WELX.DE

Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки WELX.DE в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и WELX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELK.DEWELX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-25.19%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.88%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-25.19%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.90%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.34%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.00%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WELK.DE и WELX.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 3.94%, в то время как у Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Acc (WELX.DE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELK.DEWELX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.39%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.45%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

16.28%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.64%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

18.64%

-3.23%

Сравнение комиссий WELK.DE и WELX.DE

И WELK.DE, и WELX.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELK.DE и WELX.DE

Ни WELK.DE, ни WELX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELK.DE and WELX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELK.DE and WELX.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WELK.DE is categorized as Financials Equities, while WELX.DE is Communications Equities. WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while WELX.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и WELX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор