Сравнение WELG.DE с ESIH.DE
WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) and ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELG.DE returned 2.22%/yr vs 2.72%/yr for ESIH.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELG.DE и ESIH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELG.DE показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ESIH.DE с доходностью -2.35%.
WELG.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELG.DE и ESIH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -3.60% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 7.63% | 5.84% |
Correlation
The correlation between WELG.DE and ESIH.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between WELG.DE and ESIH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELG.DE vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск
WELG.DE
ESIH.DE
Сравнение WELG.DE c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELG.DE | ESIH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELG.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WELG.DE и ESIH.DE
Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки ESIH.DE в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и ESIH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELG.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -26.69% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.82% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -26.69% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -10.96% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.24% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELG.DE и ESIH.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что WELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELG.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.87% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.96% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 17.18% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.86% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.61% | -2.12% |
Сравнение комиссий WELG.DE и ESIH.DE
И WELG.DE, и ESIH.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELG.DE и ESIH.DE
Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ESIH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.55% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WELG.DE and ESIH.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELG.DE and ESIH.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для WELG.DE и ESIH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор