PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 26.64% vs 43.77% for CBUI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%9.23%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and CBUI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between WEBG.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

WEBG.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.41

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.73

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

6.92

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

26.41

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.41

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.05

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-19.48%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-6.34%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.22%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.23%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.73%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.76%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.88%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.21%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.21%

-0.06%

Сравнение комиссий WEBG.DE и CBUI.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и CBUI.DE

Ни WEBG.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор