PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 26.64% vs 45.51% for AMEC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%13.55%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between WEBG.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

WEBG.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.09

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

16.11

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.44

+0.81

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-35.49%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-9.02%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.34%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-11.50%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.86%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 3.10%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.73%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.09%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

17.36%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.51%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

19.22%

-5.07%

Сравнение комиссий WEBG.DE и AMEC.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и AMEC.DE

Ни WEBG.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор