PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBA.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBA.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBA.DE returned 28.44% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WEBA.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
28.44%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBA.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%11.09%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between WEBA.DE and WEBG.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between WEBA.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

WEBA.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBA.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBA.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.26

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.11

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

16.53

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBA.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBA.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBA.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBA.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.24

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WEBA.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBA.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-21.31%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.50%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.63%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.81%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.62%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBA.DE и WEBG.DE

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBA.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.10%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.28%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.48%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.15%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.15%

+2.40%

Сравнение комиссий WEBA.DE и WEBG.DE

И WEBA.DE, и WEBG.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBA.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBA.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE and WEBG.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

WEBA.DE is categorized as Technology Equities, while WEBG.DE is Global Equities. WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор