PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -7.13%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -7.13% против 18.10% соответственно.

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between WEAT and VOOG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.03

The correlation between WEAT and VOOG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

WEAT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.13

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.89

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.47

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

10.20

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.13

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.91

-1.32

Просадки

Сравнение просадок WEAT и VOOG

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-32.73%

-51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-13.71%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-22.18%

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-32.73%

-35.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-32.73%

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-1.15%

-81.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-4.97%

-58.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

3.31%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и VOOG

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

4.31%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

12.41%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.84%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

21.18%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

20.72%

+6.08%

Сравнение комиссий WEAT и VOOG

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и VOOG

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and VOOG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs -7.13% for WEAT. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while VOOG is S&P 500. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор