Сравнение WEAT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
WEAT и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -6.59% против 15.86% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и VOOG
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
WEAT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
WEAT
VOOG
Сравнение WEAT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.05 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.62 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.76 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.81 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.05 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.77 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.84 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и VOOG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и VOOG
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и VOOG
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -32.73% | -51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -13.71% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -32.73% | -35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -32.73% | -35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -9.07% | -72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -5.01% | -57.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 3.54% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и VOOG
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.28% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 12.68% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 22.28% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 21.16% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 20.65% | +6.09% |