Сравнение WEAT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
WEAT и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или VOOG.
Основные характеристики
| WEAT | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.60% | 34.18% |
| Дох-ть за 1 год | -15.49% | 40.60% |
| Дох-ть за 3 года | -15.69% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | 17.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.83% | 15.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 12.67 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 23.59% | 16.90% |
| Макс. просадка | -81.34% | -32.73% |
| Текущая просадка | -81.07% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между WEAT и VOOG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и VOOG
С начала года, WEAT показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.18%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -8.83% против 15.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и VOOG
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и VOOG
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и VOOG
Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.34%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и VOOG
Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 4.96% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.