PortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEAT и VOOG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.12%
591.33%
WEAT
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.83

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.18

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

WEAT:

0.88

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.22

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.86

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

WEAT:

20.95%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.82%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

WEAT:

-81.70%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -7.55% против 13.81% соответственно.


WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEAT и VOOG

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.83
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.18
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.88
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.22
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.86
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.65
WEAT
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и VOOG

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEAT
Teucrium Wheat Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и VOOG

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
-11.72%
WEAT
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и VOOG

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
16.37%
WEAT
VOOG