Сравнение WEAT.L с WDEF.L
WEAT.L (WisdomTree Wheat) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEAT.L returned -11.44%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEAT.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.
WEAT.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- -8.08%
WDEF.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 11.66% | -17.67% | -20.50% | -25.55% | -7.13% | 14.05% | 9.10% | 6.89% | 3.27% | -11.88% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.84% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | -24.69% | 17.98% | 12.71% | 34.71% | -20.72% | 10.69% |
Correlation
The correlation between WEAT.L and WDEF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов WEAT.L и WDEF.L
Секторы
WEAT.L
WDEF.L
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WEAT.L
WDEF.L
-
Сырьевые материалы
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Коммуникационные услуги
WEAT.L
-
WDEF.L
Потребительский защитный сектор
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Энергетика
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Финансовые услуги
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Здравоохранение
WEAT.L
-
WDEF.L
Промышленность
WEAT.L
-
WDEF.L
Недвижимость
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Технологии
WEAT.L
-
WDEF.L
Коммунальные услуги
WEAT.L
-
WDEF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
WEAT.L
WDEF.L
Сравнение WEAT.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.06 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.18 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и WDEF.L
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.69% | -41.69% | -53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -26.82% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.17% | -26.82% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.81% | -41.69% | -32.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -15.17% | -78.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.33% | -11.68% | -65.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 9.64% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и WDEF.L
WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеют волатильность 10.97% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 10.73% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 65.05% | -45.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 74.52% | -50.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 44.75% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 43.57% | -14.79% |
Сравнение комиссий WEAT.L и WDEF.L
WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT.L и WDEF.L
Ни WEAT.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT.L and WDEF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.
WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор