Сравнение WEAT.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Wheat (WEAT.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WEAT.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Wheat. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT.L или SPY.
Основные характеристики
| WEAT.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.21% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | -1.44% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | -8.52% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.78% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.46% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 11.52% |
| Макс. просадка | -93.13% | -55.19% |
| Current Drawdown | -91.33% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между WEAT.L и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и SPY
С начала года, WEAT.L показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.46% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT.L и SPY
WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT.L и SPY
WEAT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и SPY
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и SPY
WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.