PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: -8.08% против 43.93% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between WEAT.L and QQQ3.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

-0.00

The correlation between WEAT.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

WEAT.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.63

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.07

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.44

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

10.78

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.63

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.73

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.82

-1.10

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и QQQ3.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-81.35%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-35.92%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-58.20%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-81.35%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-81.35%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-2.48%

-91.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-19.62%

-57.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

11.49%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 10.97%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

14.73%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

34.78%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

47.01%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

62.24%

-29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

59.91%

-31.13%

Сравнение комиссий WEAT.L и QQQ3.L

WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и QQQ3.L

Ни WEAT.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and QQQ3.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEAT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEAT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор