Сравнение WEAT.L с GGRG.L
WEAT.L (WisdomTree Wheat) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEAT.L returned -11.44%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEAT.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.
WEAT.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- -8.08%
GGRG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 11.66% | -17.67% | -20.50% | -25.55% | -7.13% | 14.05% | 9.10% | 6.89% | 3.27% | -13.04% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.03% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 19.80% | 15.98% | 35.02% | -10.74% | 28.73% |
Correlation
The correlation between WEAT.L and GGRG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.01 |
The correlation between WEAT.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEAT.L и GGRG.L
Секторы
WEAT.L
GGRG.L
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
WEAT.L
GGRG.L
Сырьевые материалы
WEAT.L
-
GGRG.L
Коммуникационные услуги
WEAT.L
-
GGRG.L
Потребительский защитный сектор
WEAT.L
-
GGRG.L
Энергетика
WEAT.L
-
GGRG.L
Финансовые услуги
WEAT.L
-
GGRG.L
Здравоохранение
WEAT.L
-
GGRG.L
Промышленность
WEAT.L
-
GGRG.L
Недвижимость
WEAT.L
-
GGRG.L
Технологии
WEAT.L
-
GGRG.L
Коммунальные услуги
WEAT.L
-
GGRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
WEAT.L
GGRG.L
Сравнение WEAT.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.58 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.32 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.37 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.56 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.79 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и GGRG.L
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.69% | -30.46% | -64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -10.40% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.17% | -15.21% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.81% | -25.27% | -48.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | 0.00% | -94.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.33% | -4.29% | -73.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.61% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и GGRG.L
WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 2.62% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 9.09% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 12.05% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 14.32% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 14.76% | +14.02% |
Сравнение комиссий WEAT.L и GGRG.L
WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT.L и GGRG.L
Ни WEAT.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT.L and GGRG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.
WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор