PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с EQQU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).

WDTE.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%33.63%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.63%19.75%26.54%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.25%
1 год
23.15%
3 года*
22.89%
5 лет*
12.94%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с PIGI.LWDTE.L с BLOK.LWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ECAR.LWDTE.L с EQGB.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Сравнение комиссий WDTE.L и EQQU.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDTE.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.45

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.84

+0.32

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и EQQU.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и EQQU.L

WDTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM202520242023202220212020
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и EQQU.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и EQQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-35.17%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-11.00%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-8.01%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.18%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.01%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и EQQU.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.71%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

11.97%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

19.63%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

20.75%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.90%

+1.70%