Сравнение WDTE.DE с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
WDTE.DE и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или MGK.
Основные характеристики
| WDTE.DE | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 31.56% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 38.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 11.51 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 17.25% |
| Макс. просадка | -16.75% | -48.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и MGK
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 31.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и MGK
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и MGK
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и MGK
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и MGK
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.