PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с LVHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDS с LVHI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или LVHI.

Корреляция

Корреляция между WDS и LVHI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDS и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.54

LVHI:

0.96

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.58

LVHI:

1.37

Коэф-т Омега

WDS:

0.92

LVHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.32

LVHI:

1.14

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.04

LVHI:

5.69

Индекс Язвы

WDS:

18.12%

LVHI:

2.39%

Дневная вол-ть

WDS:

33.59%

LVHI:

13.72%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

LVHI:

-32.31%

Текущая просадка

WDS:

-49.32%

LVHI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 8.82%.

WDS

С начала года

-6.79%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-18.07%

3 года

-4.04%

5 лет

5.57%

10 лет

-1.08%

LVHI

С начала года

8.82%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

9.14%

1 год

13.10%

3 года

14.26%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и LVHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и LVHI

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности LVHI в 4.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		8.70%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.84%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDS и LVHI

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и LVHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и LVHI

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...