Сравнение WDS с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WDS и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDS и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 59.73% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 59.73%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
WDS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 59.73%
- 6 месяцев
- 66.46%
- 1 год
- 76.56%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 8.60%
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. LVHI — Ранг доходности на риск
WDS
LVHI
Сравнение WDS c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDS | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.52 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.22 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.14 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 15.92 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.50 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между WDS и LVHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и LVHI
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.62% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDS и LVHI
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -32.31% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -8.63% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -11.99% | -36.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.44% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -3.56% | -36.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 2.05% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и LVHI
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDS | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.02% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 7.13% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 13.31% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 10.99% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 13.82% | +19.98% |