Сравнение WDP.DE с MSFT
WDP.DE (The Walt Disney Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WDP.DE operates in Entertainment (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WDP.DE returned 0.71%/yr vs 24.46%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDP.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDP.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.DE показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции WDP.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.71% против 24.46% соответственно.
WDP.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 0.71%
MSFT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение доходности по годам WDP.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | -10.73% | -7.58% | 31.46% | 1.07% | -40.76% | -6.00% | 11.50% | 41.45% | 4.87% | -8.10% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between WDP.DE and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WDP.DE
MSFT
Сравнение WDP.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.33 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.65 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WDP.DE и MSFT
Максимальная просадка WDP.DE за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -51.87% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -33.31% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.26% | -33.31% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.56% | -33.31% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -33.31% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.68% | -22.02% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -10.41% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 16.53% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.DE и MSFT
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (WDP.DE) составляет 5.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что WDP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.14% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 22.16% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 25.62% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 26.47% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 27.45% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.DE и MSFT
Дивидендная доходность WDP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WDP.DE The Walt Disney Company | 1.06% | 0.95% | 1.12% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.37% | 1.33% | 1.19% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDP.DE and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDP.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор