Сравнение WDP.DE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности WDP.DE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDP.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | -13.61% | -7.58% | 31.46% | 1.07% | -40.76% | -6.00% | 11.50% | 41.45% | 4.87% | -8.10% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
WDP.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.DE показывает доходность -13.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции WDP.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.36% против 22.26% соответственно.
WDP.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -13.61%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- 0.36%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WDP.DE
MSFT
Сравнение WDP.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.32 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.21 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.54 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.82 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WDP.DE и MSFT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.DE и MSFT
Дивидендная доходность WDP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | 1.10% | 0.95% | 1.12% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.38% | 1.34% | 1.20% | 1.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WDP.DE и MSFT
Максимальная просадка WDP.DE за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.DE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -69.38% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -33.91% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -37.15% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -37.15% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -31.58% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -21.77% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 12.61% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.DE и MSFT
The Walt Disney Company (WDP.DE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 5.46% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDP.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 19.06% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 28.02% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 25.96% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 27.30% | +1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности