Сравнение WDP.DE с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (WDP.DE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WDP.DE и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDP.DE и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | -13.61% | -7.58% | 31.46% | 1.07% | -40.76% | -6.00% | 11.50% | 41.45% | 4.87% | -8.10% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -2.86% | 3.80% | 32.97% | 7.26% | -6.37% | 38.75% | 3.46% | 31.89% | -3.50% | 4.11% |
Разные валюты инструментов
WDP.DE торгуется в EUR, в то время как INDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.DE показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции WDP.DE уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 0.36% против 11.53% соответственно.
WDP.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -13.61%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- 0.36%
INDEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.DE vs. INDEX — Ранг доходности на риск
WDP.DE
INDEX
Сравнение WDP.DE c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (WDP.DE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.DE | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.81 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.77 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.25 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.DE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.60 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WDP.DE и INDEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.DE и INDEX
Дивидендная доходность WDP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью INDEX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.DE The Walt Disney Company | 1.10% | 0.95% | 1.12% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.38% | 1.34% | 1.20% | 1.09% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDP.DE и INDEX
Максимальная просадка WDP.DE за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.DE и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDP.DE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -38.82% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -12.10% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -21.52% | -31.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -38.82% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -6.26% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -4.69% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.52% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.DE и INDEX
The Walt Disney Company (WDP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WDP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDP.DE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.36% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 9.86% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 20.64% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 16.61% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 19.14% | +9.21% |