PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNR.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNR.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDNR.DE is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg BioEnergy ESG, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNR.DE returned 15.63%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WDNR.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDNR.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNR.DE показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

WDNR.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
32.56%
6 месяцев
30.08%
1 год
52.59%
3 года*
8.76%
5 лет*
15.63%
10 лет*
6.68%

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNR.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		32.56%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%-37.73%13.17%-15.71%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between WDNR.DE and LYBK.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.37

The correlation between WDNR.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с ESIE.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

WDNR.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNR.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNR.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.72

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.42

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

2.41

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

7.56

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNR.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNR.DE на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNR.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNR.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.72

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WDNR.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка WDNR.DE за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNR.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNR.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-62.22%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-17.12%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.75%

-19.90%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-34.32%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.83%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-19.62%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

5.47%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNR.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) составляет 4.95%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что WDNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNR.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.84%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

19.19%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

23.95%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

25.45%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

28.55%

-1.53%

Сравнение комиссий WDNR.DE и LYBK.DE

WDNR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNR.DE и LYBK.DE

Ни WDNR.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDNR.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WDNR.DE.

WDNR.DE is categorized as Energy Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.35% for WDNR.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNR.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор