PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDNA с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDNA с IYH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

WDNA и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDNA или IYH.

Корреляция

Корреляция между WDNA и IYH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDNA:

-1.00

IYH:

-0.47

Коэф-т Сортино

WDNA:

-1.35

IYH:

-0.50

Коэф-т Омега

WDNA:

0.84

IYH:

0.94

Коэф-т Кальмара

WDNA:

-0.43

IYH:

-0.41

Коэф-т Мартина

WDNA:

-1.86

IYH:

-0.98

Индекс Язвы

WDNA:

13.49%

IYH:

6.83%

Дневная вол-ть

WDNA:

25.08%

IYH:

15.21%

Макс. просадка

WDNA:

-58.87%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

WDNA:

-55.77%

IYH:

-15.81%

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -4.76%.

WDNA

С начала года

-15.71%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-24.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-7.09%

5 лет

6.23%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDNA и IYH

WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDNA и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг риск-скорректированной доходности WDNA, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDNA c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и IYH

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IYH в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		0.88%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок WDNA и IYH

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и IYH

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...