PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOS.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOS.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - WCOS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 3.94%/yr vs 6.78%/yr for ICSU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOS.L торгуется в USD, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 6.34%.

WCOS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.55%
1 год
2.15%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.58%

ICSU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
3.70%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		3.82%8.52%5.94%1.94%-5.27%12.81%7.61%22.47%-10.18%9.32%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.34%4.10%14.32%-0.86%-0.17%18.55%8.88%27.70%-9.40%5.73%

Correlation

The correlation between WCOS.L and ICSU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between WCOS.L and ICSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и ICSU.L

Секторы
WCOS.L
ICSU.L

Потребительский защитный сектор

97.5%
99.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
ICSU.L
99.0%

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
ICSU.L
1.0%

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Энергетика

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Финансовые услуги

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Промышленность

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Недвижимость

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Технологии

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WCOS.L:
WCOS.L с XDWS.LWCOS.L с WCOD.LWCOS.L с XLPS.LWCOS.L с SCHDWCOS.L с SWDA.LWCOS.L с IDEVWCOS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

WCOS.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOS.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.16

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.23

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.49

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOS.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и ICSU.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке ICSU.L в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOS.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-23.39%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.43%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-12.39%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-16.99%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-8.17%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.47%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и ICSU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOS.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.05%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.66%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.10%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.62%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

14.12%

-1.54%

Сравнение комиссий WCOS.L и ICSU.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и ICSU.L

Ни WCOS.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOS.L and ICSU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.

WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор