Сравнение WCOG.L с RICI.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOG.L returned 12.72%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и RICI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCOG.L показывает доходность 31.19%, а RICI.L немного выше – 32.73%.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
RICI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOG.L и RICI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | 10.75% |
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.73% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and RICI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between WCOG.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
RICI.L
Сравнение WCOG.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | RICI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 5.16 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 11.22 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и RICI.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, примерно равная максимальной просадке RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и RICI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -26.97% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.35% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -16.40% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -26.97% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -5.90% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -12.19% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.85% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и RICI.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 18.33% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 21.17% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.73% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.88% | -4.86% |
Сравнение комиссий WCOG.L и RICI.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и RICI.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как RICI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCOG.L and RICI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.60% for RICI.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и RICI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор