Сравнение WCOG.L с INTL.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOG.L returned 12.72%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOG.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 0.89% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and INTL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between WCOG.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
INTL.L
Сравнение WCOG.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 6.14 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 18.98 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.94 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и INTL.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -37.71% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -15.10% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -33.54% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -36.92% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.88% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -10.99% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.90% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.37% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 18.48% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 24.97% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 25.61% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 26.28% | -12.26% |
Сравнение комиссий WCOG.L и INTL.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и INTL.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как INTL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and INTL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор