Сравнение WCOG.L с GGRP.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOG.L returned 12.72%/yr vs 8.60%/yr for GGRP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.80%.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
GGRP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOG.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -5.18% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.80% | 7.06% | 9.85% | 11.62% | -3.21% | 20.07% | 13.17% | 29.78% | -5.75% | 13.25% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and GGRP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between WCOG.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
GGRP.L
Сравнение WCOG.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 1.89 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 7.20 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.60 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и GGRP.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -22.60% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.59% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -16.46% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -16.46% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -2.93% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.26% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и GGRP.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.00% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 8.07% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 10.17% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 12.07% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.35% | -1.33% |
Сравнение комиссий WCOG.L и GGRP.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и GGRP.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GGRP.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and GGRP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор