Сравнение WCOD.L с ESIC.L
WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) and ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOD.L returned 4.86%/yr vs -2.59%/yr for ESIC.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOD.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIC.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOD.L и ESIC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOD.L торгуется в USD, в то время как ESIC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOD.L показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -11.88%.
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.13%
ESIC.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -11.88%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOD.L и ESIC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.54% | 8.15% | 21.52% | 35.76% | -33.88% | 18.10% | 7.75% |
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.88% | 15.19% | -2.80% | 18.89% | -20.52% | 13.21% | 8.42% |
Correlation
The correlation between WCOD.L and ESIC.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between WCOD.L and ESIC.L shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOD.L и ESIC.L
Секторы
WCOD.L
ESIC.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WCOD.L
ESIC.L
Технологии
WCOD.L
ESIC.L
Потребительский защитный сектор
WCOD.L
ESIC.L
-
Коммуникационные услуги
WCOD.L
ESIC.L
Промышленность
WCOD.L
ESIC.L
Сырьевые материалы
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Энергетика
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Финансовые услуги
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Здравоохранение
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Недвижимость
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Коммунальные услуги
WCOD.L
-
ESIC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOD.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск
WCOD.L
ESIC.L
Сравнение WCOD.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOD.L | ESIC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.20 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.49 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOD.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.20 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.11 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WCOD.L и ESIC.L
Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ESIC.L в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и ESIC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOD.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -42.00% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -21.24% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -22.06% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -42.00% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -13.26% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -12.80% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 8.63% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOD.L и ESIC.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) составляет 5.99%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что WCOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOD.L | ESIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.92% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 16.17% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.73% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 24.00% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 23.47% | +1.96% |
Сравнение комиссий WCOD.L и ESIC.L
WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOD.L и ESIC.L
Ни WCOD.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOD.L and ESIC.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOD.L and 0.18% for ESIC.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и ESIC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор