Сравнение WCOB.L с IJPN.L
WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while IJPN.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOB.L returned 12.74%/yr vs 10.52%/yr for IJPN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WCOB.L charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for IJPN.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOB.L и IJPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOB.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у IJPN.L с доходностью 16.83%.
WCOB.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
IJPN.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам WCOB.L и IJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 31.29% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 25.92% | 28.89% | -3.11% | 3.86% | -3.43% | -3.53% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 18.18% | 9.39% | 14.03% | -7.13% | 2.20% | 12.46% | 14.55% | -8.45% | 6.78% |
Correlation
The correlation between WCOB.L and IJPN.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between WCOB.L and IJPN.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOB.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск
WCOB.L
IJPN.L
Сравнение WCOB.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOB.L | IJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 3.22 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 10.52 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOB.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.88 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WCOB.L и IJPN.L
Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и IJPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOB.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -39.73% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -10.80% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -14.09% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -18.57% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.35% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.09% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.32% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOB.L и IJPN.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOB.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.88% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 15.00% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.54% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.88% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.98% | -0.08% |
Сравнение комиссий WCOB.L и IJPN.L
WCOB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOB.L и IJPN.L
WCOB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.03% | 2.25% | 1.95% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOB.L and IJPN.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
WCOB.L is categorized as Commodities, while IJPN.L is Japan Equities. WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity, while IJPN.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WCOB.L and 0.59% for IJPN.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOB.L и IJPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор