PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.80%
93.94%
WCLD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.06

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.30

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

WCLD:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.03

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.16

VTI:

2.14

Индекс Язвы

WCLD:

10.45%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.74%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WCLD:

-50.47%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


WCLD

С начала года

-13.75%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-0.92%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и VTI

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.06
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.30
VTI: 0.84
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCLD: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.03
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.16
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.50
WCLD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и VTI

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и VTI

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.47%
-10.95%
WCLD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и VTI

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.54%
14.84%
WCLD
VTI