PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и SPLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
102.77%
WCLD
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

0.01

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

WCLD:

0.23

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

WCLD:

1.03

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

WCLD:

0.00

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

WCLD:

0.03

SPLG:

2.27

Индекс Язвы

WCLD:

10.62%

SPLG:

4.60%

Дневная вол-ть

WCLD:

30.76%

SPLG:

19.29%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

WCLD:

-49.87%

SPLG:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.70%.


WCLD

С начала года

-12.71%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-0.91%

1 год

-0.18%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.83%

5 лет

15.26%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и SPLG

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: 0.01
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCLD: 0.23
SPLG: 0.88
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCLD: 1.03
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WCLD: 0.00
SPLG: 0.56
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WCLD: 0.03
SPLG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.54
WCLD
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и SPLG

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и SPLG

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.87%
-9.83%
WCLD
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и SPLG

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
14.16%
WCLD
SPLG