PortfoliosLab logo
Сравнение WCLD с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCLD и SPLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCLD и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
85.65%
WCLD
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCLD:

-0.51

SPLG:

-0.02

Коэф-т Сортино

WCLD:

-0.54

SPLG:

0.07

Коэф-т Омега

WCLD:

0.93

SPLG:

1.01

Коэф-т Кальмара

WCLD:

-0.25

SPLG:

-0.02

Коэф-т Мартина

WCLD:

-1.45

SPLG:

-0.11

Индекс Язвы

WCLD:

9.63%

SPLG:

3.49%

Дневная вол-ть

WCLD:

27.32%

SPLG:

15.74%

Макс. просадка

WCLD:

-64.90%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

WCLD:

-55.87%

SPLG:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -13.66%.


WCLD

С начала года

-23.16%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-14.58%

5 лет

3.39%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-13.66%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-1.40%

5 лет

14.78%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCLD и SPLG

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCLD и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCLD c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WCLD: -0.51
SPLG: -0.02
Коэффициент Сортино WCLD, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WCLD: -0.54
SPLG: 0.07
Коэффициент Омега WCLD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WCLD: 0.93
SPLG: 1.01
Коэффициент Кальмара WCLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WCLD: -0.25
SPLG: -0.02
Коэффициент Мартина WCLD, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
WCLD: -1.45
SPLG: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.02
WCLD
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и SPLG

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.51%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WCLD и SPLG

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.87%
-17.44%
WCLD
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и SPLG

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
9.16%
WCLD
SPLG