PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEIX с EMAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEIX с EMAYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEIX (Virtus Westchester Event-Driven Fund) and EMAYX (Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, WCEIX returned 4.56%/yr vs 5.88%/yr for EMAYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCEIX charges 1.63%/yr vs 1.01%/yr for EMAYX.

Доходность

Сравнение доходности WCEIX и EMAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEIX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у EMAYX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции WCEIX уступали акциям EMAYX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.88% соответственно.

WCEIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.60%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.56%

EMAYX

1 день
0.15%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.89%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.99%
3 года*
13.28%
5 лет*
5.60%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEIX и EMAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		1.55%7.90%3.24%5.86%-2.79%1.76%6.53%11.13%5.27%4.72%
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		7.89%21.17%4.10%5.96%-8.78%9.83%5.29%7.71%-2.78%5.61%

Correlation

The correlation between WCEIX and EMAYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.66

The correlation between WCEIX and EMAYX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Event-Driven Fund

Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund

Часто сравнивают с WCEIX:
WCEIX с BILPXWCEIX с WCFRXWCEIX с MERIXWCEIX с EVDIXWCEIX с EVDAXWCEIX с DAMDXWCEIX с HMEZX
Часто сравнивают с EMAYX:
EMAYX с GWSAXEMAYX с MERIXEMAYX с AEDNXEMAYX с WCFRXEMAYX с MERFXEMAYX с ARBNXEMAYX с EVDAX

Доходность на риск

WCEIX vs. EMAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEIX
Ранг доходности на риск WCEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMAYX
Ранг доходности на риск EMAYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEIX c EMAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) и Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEIXEMAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.26

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

17.41

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEIX vs. EMAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAYX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEIX и EMAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEIXEMAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WCEIX и EMAYX

Максимальная просадка WCEIX за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки EMAYX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEIX и EMAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEIXEMAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-47.93%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-5.82%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-12.32%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-15.95%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-24.90%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.47%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.42%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEIX и EMAYX

Текущая волатильность для Virtus Westchester Event-Driven Fund (WCEIX) составляет 0.99%, в то время как у Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund (EMAYX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что WCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEIXEMAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.80%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

6.47%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

9.34%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

10.95%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.56%

-3.83%

Сравнение комиссий WCEIX и EMAYX

WCEIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии EMAYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEIX и EMAYX

Дивидендная доходность WCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности EMAYX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAYX
Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund		3.90%4.21%0.00%3.00%0.80%6.84%0.24%1.80%5.52%1.24%0.00%0.00%
WCEIX
Virtus Westchester Event-Driven Fund		11.16%11.33%3.88%2.49%0.21%8.42%3.18%2.34%5.56%1.01%0.87%3.21%

Часто задаваемые вопросы

WCEIX and EMAYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMAYX has higher volatility (2.80%) compared to WCEIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, WCEIX dropped -21.65% vs EMAYX's -47.93%.

EMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEIX и EMAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор