PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с VIG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или VIG.

Корреляция

Корреляция между WBA и VIG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.48

VIG:

0.54

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.43

VIG:

0.95

Коэф-т Омега

WBA:

0.94

VIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.35

VIG:

0.64

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.79

VIG:

2.62

Индекс Язвы

WBA:

39.06%

VIG:

3.62%

Дневная вол-ть

WBA:

63.07%

VIG:

15.77%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

WBA:

-83.09%

VIG:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -15.11% против 11.20% соответственно.

WBA

С начала года

20.26%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

27.46%

1 год

-30.18%

5 лет

-18.94%

10 лет

-15.11%

VIG

С начала года

-1.37%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

13.23%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и VIG

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VIG в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.68%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WBA и VIG

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и VIG

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...