PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или SCHD.

Корреляция

Корреляция между WBA и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.48

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.43

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

WBA:

0.94

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.35

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.79

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

WBA:

39.06%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

WBA:

63.07%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WBA:

-83.09%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -15.11% против 10.39% соответственно.

WBA

С начала года

20.26%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

27.46%

1 год

-30.18%

5 лет

-18.94%

10 лет

-15.11%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBA и SCHD

Дивидендная доходность WBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.68%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WBA и SCHD

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и SCHD

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...