PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с ^GSPC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WBA и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.42

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.40

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

WBA:

0.95

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.33

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.86

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

WBA:

34.13%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

WBA:

62.45%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WBA:

-83.17%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -15.29% против 10.68% соответственно.

WBA

С начала года

19.72%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

28.98%

1 год

-26.12%

3 года

-31.92%

5 лет

-18.29%

10 лет

-15.29%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walgreens Boots Alliance, Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WBA и ^GSPC

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 3.50%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...