PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATT с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WATT с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WATT (Energous Corporation) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past 5 years, WATT returned -55.90%/yr vs 12.08%/yr for GOAI.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WATT и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energous Corporation (WATT) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WATT торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATT показывает доходность 602.51%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью 26.83%.

WATT

1 день
-1.44%
1 месяц
2.45%
С начала года
602.51%
6 месяцев
322.78%
1 год
233.21%
3 года*
-47.89%
5 лет*
-55.90%
10 лет*
-42.40%

GOAI.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
14.87%
С начала года
26.83%
6 месяцев
26.44%
1 год
50.05%
3 года*
25.32%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WATT и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WATT
Energous Corporation		602.51%-86.83%-44.81%-89.06%-33.12%-30.56%1.69%-69.43%-34.13%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		26.83%19.79%14.10%30.98%-25.95%21.62%28.38%30.86%-4.11%

Correlation

The correlation between WATT and GOAI.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energous Corporation

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WATT:
WATT с SPYWATT с OLA.TOWATT с SLVPWATT с SMFGWATT с USARWATT с ADXWATT с BDJ
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

WATT vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATT
Ранг доходности на риск WATT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATT c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATTGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.49

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.32

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.28

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

10.20

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATT vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATT и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATTGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.80

-0.98

Просадки

Сравнение просадок WATT и GOAI.DE

Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WATTGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-34.82%

-65.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.01%

-15.17%

-61.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.17%

-25.00%

-73.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-34.64%

-65.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.85%

-98.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.01%

-7.90%

-65.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.43%

4.89%

+38.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WATT и GOAI.DE

Energous Corporation (WATT) имеет более высокую волатильность в 32.44% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что WATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WATTGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.44%

6.78%

+25.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.08%

15.32%

+71.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.84%

20.05%

+103.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

266.60%

20.72%

+245.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

213.83%

21.13%

+192.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATT и GOAI.DE

Ни WATT, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WATT and GOAI.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WATT и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор