PortfoliosLab logo
Сравнение WANT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WANT и TSLA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WANT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
1,040.97%
WANT
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.15

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

WANT:

0.74

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

WANT:

1.09

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.14

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

WANT:

0.48

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

WANT:

22.93%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

WANT:

74.36%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

WANT:

-70.62%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -43.27%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -35.74%.


WANT

С начала года

-43.27%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

4.12%

5 лет

10.63%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WANT: 0.15
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WANT: 0.74
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WANT: 1.09
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.14
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WANT: 0.48
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.12
WANT
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и TSLA

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
1.25%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WANT и TSLA

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.62%
-45.92%
WANT
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и TSLA

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.91%
30.11%
WANT
TSLA