PortfoliosLab logo
Сравнение WANT с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WANT и NASDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WANT и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.11%
116.31%
WANT
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.16

NASDX:

0.11

Коэф-т Сортино

WANT:

0.76

NASDX:

0.34

Коэф-т Омега

WANT:

1.10

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.16

NASDX:

0.12

Коэф-т Мартина

WANT:

0.53

NASDX:

0.37

Индекс Язвы

WANT:

23.16%

NASDX:

7.97%

Дневная вол-ть

WANT:

74.46%

NASDX:

26.31%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

WANT:

-69.20%

NASDX:

-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -7.45%.


WANT

С начала года

-40.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.20%

1 год

6.35%

5 лет

10.34%

10 лет

N/A

NASDX

С начала года

-7.45%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-11.74%

1 год

1.54%

5 лет

13.10%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WANT и NASDX

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.


График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%
График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NASDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WANT: 0.16
NASDX: 0.11
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WANT: 0.76
NASDX: 0.34
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WANT: 1.10
NASDX: 1.05
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.16
NASDX: 0.12
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WANT: 0.53
NASDX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.11
WANT
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и NASDX

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности NASDX в 0.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
1.19%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.35%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WANT и NASDX

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.20%
-14.94%
WANT
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и NASDX

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 45.15% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.15%
16.83%
WANT
NASDX