PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAARX с BGCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAARX с BGCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAARX (Western Asset Total Return Unconstrained Fund) and BGCIX (BlackRock Global Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, WAARX returned 2.20%/yr vs 4.22%/yr for BGCIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WAARX charges 0.74%/yr vs 1.12%/yr for BGCIX.

Доходность

Сравнение доходности WAARX и BGCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAARX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BGCIX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции WAARX уступали акциям BGCIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.22% соответственно.

WAARX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.01%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.20%

BGCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.70%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAARX и BGCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAARX
Western Asset Total Return Unconstrained Fund		0.66%7.13%1.80%7.50%-13.93%-1.84%5.12%8.72%-2.65%7.69%
BGCIX
BlackRock Global Long/Short Credit Fund		1.33%6.55%8.47%8.87%-8.02%3.48%10.71%7.43%-1.78%3.46%

Correlation

The correlation between WAARX and BGCIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.28

The correlation between WAARX and BGCIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund

BlackRock Global Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с WAARX:
WAARX с APFPXWAARX с EGRIXWAARX с PADZXWAARX с SHAPXWAARX с SHRAXWAARX с DCAIXWAARX с EIGMX
Часто сравнивают с BGCIX:
BGCIX с RPIEXBGCIX с SIFFXBGCIX с DCAIXBGCIX с CBYYXBGCIX с DFLEXBGCIX с PADZXBGCIX с AFLIX

Доходность на риск

WAARX vs. BGCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAARX
Ранг доходности на риск WAARX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAARX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAARX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAARX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAARX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAARX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BGCIX
Ранг доходности на риск BGCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAARX c BGCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAARXBGCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.48

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
6.04

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.97

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.77

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

20.06

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAARX vs. BGCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAARX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BGCIX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAARX и BGCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAARXBGCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.48

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.73

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.34

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.35

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WAARX и BGCIX

Максимальная просадка WAARX за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки BGCIX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAARX и BGCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAARXBGCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-10.37%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-0.99%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-2.18%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-9.78%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.35%

-10.37%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.27%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.23%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WAARX и BGCIX

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что WAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAARXBGCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.36%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.96%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

1.36%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

1.90%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.14%

+1.04%

Сравнение комиссий WAARX и BGCIX

WAARX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BGCIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAARX и BGCIX

Дивидендная доходность WAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BGCIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCIX
BlackRock Global Long/Short Credit Fund		5.75%5.83%7.13%3.33%8.25%3.57%9.87%3.75%6.01%1.16%0.00%5.11%
WAARX
Western Asset Total Return Unconstrained Fund		4.85%4.40%3.86%2.54%1.04%4.40%1.59%4.30%3.69%3.59%3.18%3.16%

Часто задаваемые вопросы

WAARX and BGCIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAARX has higher volatility (0.74%) compared to BGCIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, WAARX dropped -20.10% vs BGCIX's -10.37%.

BGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAARX и BGCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор