- ISIN
- US9576637196
- CUSIP
- 957663719
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 5 июл. 2006 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAARX
Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции WAARX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) показал доход в 0.98% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAARX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.42%.
Western Asset Total Return Unconstrained Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.42%
Доходность WAARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WAARX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 мая 2008 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.65% | -1.73% | 0.88% | 0.44% | -0.02% | 0.22% | 0.98% | |||||
| 2025 | 1.23% | 1.55% | 0.09% | 0.87% | -0.11% | 1.25% | -0.22% | 1.08% | 0.27% | 0.11% | 0.54% | 0.26% | 7.13% |
| 2024 | -0.11% | -0.55% | 0.39% | -1.99% | 1.47% | -0.67% | 1.90% | 1.10% | 1.52% | -1.85% | 1.44% | -0.77% | 1.80% |
| 2023 | 2.99% | -3.68% | 2.27% | -0.00% | -0.23% | 1.35% | 1.70% | -1.34% | -2.27% | -0.82% | 4.35% | 3.24% | 7.50% |
| 2022 | -0.98% | -2.96% | -4.15% | -2.35% | 0.66% | -2.50% | 0.56% | -0.44% | -4.01% | -1.51% | 3.30% | -0.25% | -13.93% |
| 2021 | -0.37% | -0.55% | -1.50% | 0.85% | 0.38% | 0.57% | -0.00% | 0.47% | -0.59% | -0.47% | -0.66% | 0.05% | -1.84% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Total Return Unconstrained Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2006.
- This fund participated in 22.07% of S&P 500 Index downside but only 21.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.74%
- Участие в снижении
- 22.07%
Комиссия
Комиссия WAARX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAARX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.26 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.82 | -4.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.40 | $0.34 | $0.23 | $0.09 | $0.45 | $0.17 | $0.45 | $0.37 | $0.39 | $0.33 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.13% | 4.40% | 3.86% | 2.54% | 1.04% | 4.40% | 1.59% | 4.30% | 3.69% | 3.59% | 3.18% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Total Return Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 20.10%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -20.10%дек. 2008 г. | 6mo 4d | 7mo 20d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.35%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -13.76%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 6d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.60%окт. 2018 г. | 9mo 8d | 7mo 2d | 1y 4moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.53%февр. 2016 г. | 6mo 11d | 3mo 27d | 10mo 8dавг. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| WAARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -56.78% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -9.10% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -18.90% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.43% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.35% | -33.92% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.39% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.71% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.09% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAARX
Добавьте Western Asset Total Return Unconstrained Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAARX