Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Total Return Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) показал доход в -1.31% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAARX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WAARX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 мая 2008 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund: годовая альфа составляет 3.09%, бета — 0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 11.07.2006.

• Этот фонд участвовал в 22.43% снижения S&P 500 Index, но только в 22.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WAARX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WAARX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Total Return Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 20.10%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.