Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции WAARX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) показал доход в 0.66% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WAARX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 мая 2008 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.08, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2006.

• This fund participated in 15.09% of S&P 500 Index downside but only 14.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WAARX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WAARX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Total Return Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 20.10%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.