PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9576637196

CUSIP

957663719

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

5 июл. 2006 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WAARX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) показал доход в 3.45% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAARX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WAARX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.19%

3 года

2.81%

5 лет

1.01%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.23%1.55%0.09%0.87%-0.32%3.45%
2024-0.11%-0.55%0.40%-1.99%1.47%0.28%1.90%1.10%1.52%-1.85%1.44%-0.77%2.77%
20232.99%-3.68%2.27%0.00%-0.23%1.35%1.70%-1.34%-2.27%-0.82%4.35%3.24%7.50%
2022-0.98%-2.96%-4.14%-2.35%0.66%-2.50%0.56%-0.44%-4.01%-1.51%3.30%-0.25%-13.93%
2021-0.37%-0.55%-1.50%0.85%0.38%0.57%-0.00%0.47%-0.60%-0.47%-0.66%0.05%-1.84%
20200.46%-1.69%-7.72%3.24%2.59%1.91%2.26%0.38%-0.29%-0.19%3.47%1.12%5.13%
20192.06%0.03%0.45%0.36%0.70%1.43%0.17%-0.74%1.69%1.02%-0.33%1.64%8.76%
20180.38%-1.50%0.39%-1.13%-0.58%-0.85%0.78%-1.25%0.20%-1.74%0.75%1.98%-2.61%
20170.63%0.62%0.51%0.61%0.89%1.48%0.64%0.73%0.31%-0.04%0.49%0.56%7.68%
2016-1.80%-0.94%2.53%1.67%-0.10%0.48%1.37%0.85%-0.05%0.93%-0.42%0.95%5.53%
2015-0.26%1.08%0.02%0.55%0.29%-0.47%0.29%-0.49%-1.02%0.95%-0.34%-0.33%0.25%
20140.38%0.77%0.53%0.62%0.64%0.35%0.27%0.15%0.23%-0.20%-0.53%-0.60%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAARX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAARX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAARX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAARX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAARX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Total Return Unconstrained Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.27
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.43$0.23$0.09$0.45$0.17$0.46$0.38$0.39$0.33$0.32$0.38

Дивидендный доход

4.36%4.81%2.53%1.04%4.40%1.60%4.34%3.73%3.58%3.17%3.12%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Total Return Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.43
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.23
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.09
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.29$0.45
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.46
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.10$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.11$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.4%1 февр. 2008 г.2145 дек. 2008 г.16230 июл. 2009 г.376
-19.34%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.———
-13.75%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.112
-5.58%1 февр. 2018 г.19031 окт. 2018 г.14431 мая 2019 г.334
-5.53%4 авг. 2015 г.13311 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.213
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...