PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и TMUS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VZ с TMUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или TMUS.

Доходность

Сравнение доходности VZ и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.74

TMUS:

1.67

Коэф-т Сортино

VZ:

1.21

TMUS:

2.13

Коэф-т Омега

VZ:

1.17

TMUS:

1.34

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.85

TMUS:

3.22

Коэф-т Мартина

VZ:

3.42

TMUS:

8.10

Индекс Язвы

VZ:

5.64%

TMUS:

5.85%

Дневная вол-ть

VZ:

22.65%

TMUS:

26.81%

Макс. просадка

VZ:

-50.66%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

VZ:

-7.00%

TMUS:

-10.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$182.69B

TMUS:

$271.71B

EPS

VZ:

$4.20

TMUS:

$10.24

Коэффициент P/E

VZ:

10.32

TMUS:

23.37

Коэффициент PEG

VZ:

2.15

TMUS:

1.11

Коэффициент P/S

VZ:

1.35

TMUS:

3.29

Коэффициент P/B

VZ:

1.81

TMUS:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

TMUS:

$82.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.01B

TMUS:

$52.73B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.05B

TMUS:

$31.54B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.11% против 20.48% соответственно.

VZ

С начала года

13.73%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.57%

1 год

16.41%

3 года

1.49%

5 лет

0.45%

10 лет

4.11%

TMUS

С начала года

10.50%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-1.23%

1 год

44.42%

3 года

23.09%

5 лет

20.01%

10 лет

20.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

T-Mobile US, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и TMUS

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности TMUS в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.14%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.63%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZ и TMUS

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и TMUS

Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
33.49B
20.89B
(VZ) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
61.0%
64.6%
(VZ) Валовая рентабельность
(TMUS) Валовая рентабельность
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.49B при выручке в 20.89B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.80B при выручке в 20.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 20.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.