PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и AVGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VZ и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.75%
16,452.29%
VZ
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.66

AVGO:

0.87

Коэф-т Сортино

VZ:

0.97

AVGO:

1.61

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.64

AVGO:

1.34

Коэф-т Мартина

VZ:

2.68

AVGO:

3.81

Индекс Язвы

VZ:

5.46%

AVGO:

14.42%

Дневная вол-ть

VZ:

22.26%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

VZ:

-10.34%

AVGO:

-22.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$180.49B

AVGO:

$904.98B

EPS

VZ:

$4.20

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

VZ:

9.98

AVGO:

89.52

Коэффициент PEG

VZ:

2.08

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

VZ:

1.33

AVGO:

16.60

Коэффициент P/B

VZ:

1.75

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$94.07B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$44.78B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 3.47% против 35.24% соответственно.


VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

AVGO

С начала года

-16.73%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

12.53%

1 год

44.95%

5 лет

51.52%

10 лет

35.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.66
AVGO: 0.87
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.97
AVGO: 1.61
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.64
AVGO: 1.34
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.68
AVGO: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.87
VZ
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и AVGO

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности AVGO в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VZ и AVGO

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-22.57%
VZ
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и AVGO

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.69%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
25.97%
VZ
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию