Сравнение VYMI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
VYMI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMI или SPLV.
Корреляция
Корреляция между VYMI и SPLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и SPLV
Основные характеристики
VYMI:
0.69
SPLV:
1.34
VYMI:
0.99
SPLV:
1.87
VYMI:
1.12
SPLV:
1.24
VYMI:
1.02
SPLV:
1.47
VYMI:
2.66
SPLV:
5.38
VYMI:
3.17%
SPLV:
2.35%
VYMI:
12.15%
SPLV:
9.42%
VYMI:
-40.00%
SPLV:
-36.26%
VYMI:
-6.45%
SPLV:
-6.68%
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью -0.36%.
VYMI
0.65%
-0.85%
-1.45%
10.27%
5.87%
N/A
SPLV
-0.36%
-2.18%
4.20%
13.12%
5.36%
8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMI и SPLV
VYMI берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VYMI и SPLV
VYMI
SPLV
Сравнение VYMI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и SPLV
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPLV в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.81% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.89% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и SPLV
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и SPLV
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.69% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.