PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с SPLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

VYMI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.48% соответственно.

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий VYMI и SPLV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMISPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.08

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.19

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

0.12

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

0.37

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMISPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.08

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между VYMI и SPLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SPLV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPLV в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SPLV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMISPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.26%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.09%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-17.26%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.26%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.39%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.54%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.90%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SPLV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMISPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.23%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.85%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.70%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.43%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.35%

+1.53%