PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.12% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between VYMI and SPLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.53

The correlation between VYMI and SPLV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и SPLV

Секторы
VYMI
SPLV

Финансовые услуги

41.9%
16.6%

Энергетика

9.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
10.8%

Сырьевые материалы

6.8%
2.0%

Здравоохранение

6.6%
6.8%

Промышленность

6.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.7%

Коммунальные услуги

5.6%
26.8%

Технологии

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.9%

Недвижимость

1.3%
14.8%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
SPLV
16.6%

Энергетика

VYMI
9.5%
SPLV
0.9%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
SPLV
10.8%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
SPLV
2.0%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
SPLV
6.8%

Промышленность

VYMI
6.6%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
SPLV
5.7%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
SPLV
26.8%

Технологии

VYMI
4.3%
SPLV
4.6%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
SPLV
0.9%

Недвижимость

VYMI
1.3%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

VYMI vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMISPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.16

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.29

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.21

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

0.51

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMISPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.16

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SPLV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMISPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.26%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.41%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-9.64%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-17.26%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.26%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.97%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.55%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SPLV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMISPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.17%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

6.82%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.83%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

12.46%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.36%

+1.51%

Сравнение комиссий VYMI и SPLV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SPLV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and SPLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 8.12% for SPLV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.20% for SPLV.

VYMI is categorized as Dividend, while SPLV is S&P 500. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for SPLV.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор