Сравнение VYMI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
VYMI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMI или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 19.73%.
VYMI
8.94%
-2.42%
2.21%
15.33%
7.06%
N/A
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
Основные характеристики
| VYMI | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 9.26% |
| Макс. просадка | -40.00% | -36.26% |
| Текущая просадка | -5.41% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMI и SPLV
VYMI берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VYMI и SPLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYMI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и SPLV
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPLV в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.55% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и SPLV
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и SPLV
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.