Сравнение VYMI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
VYMI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMI или SPLV.
Основные характеристики
| VYMI | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 11.58% | 1.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.35% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 9.58% |
| Макс. просадка | -40.00% | -36.26% |
| Current Drawdown | -2.14% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между VYMI и SPLV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и SPLV
С начала года, VYMI показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMI и SPLV
VYMI берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYMI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и SPLV
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPLV в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.94% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.41% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и SPLV
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и SPLV
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.